每日盤後籌碼總覽：加權指數與成交金額、三大法人現貨買賣超、融資融券、外資台指期與選擇權未平倉、台指期近月主力判斷。期貨口數依「臺股期貨＋小台/4＋微台/20」合併。資料為證交所、期交所盤後公告，非即時。
三大法人臺股期貨與臺指選擇權未平倉部位及每日增減。選擇權淨多空＝買權淨額－賣權淨額。權利金判斷以當日交易口數與金額算平均權利金：淨買方且買進均價較高＝買近賣遠（買價平附近、賣價外），依此類推。
期交所「臺股期貨大額交易人未沖銷部位結構表」（TX＋MTX/4＋TMF/20）。淨部位＝買方－賣方；特定法人為大額交易人中的法人。結算日當天近月部位會大幅下降，屬換月正常現象。
期交所「臺指選擇權大額交易人未沖銷部位結構表」：前五大、前十大交易人的買方、賣方部位，與前一交易日比較。差額紅＝部位增加、綠＝部位減少，增減達 1 萬口以上加框 +10,000。盤後約 15:30 公布。
依期交所公布之「臺股期貨／外資」每日多空口數與契約金額，從當期結算日（每月第三個星期三）累積淨部位並計算加權成本。資料為盤後公告，非即時。
用最近到期臺指選擇權全部履約價的權利金與未平倉量，估計結算最可能落點與當下多空方向。資料來自期交所行情資訊網，盤中每 15 秒更新，不佔群益訂閱名額。結算價為指數（現貨），台指期換算已加上期現價差。
結算中位數：選擇權價格隱含「結算高於、低於此價各一半機率」的位置，回測一年是最接近實際結算的估計。68% 區間已依回測放寬，約三次有兩次結算落在區間內；越接近結算日區間越窄、越有參考價值。
最大痛點：全部未平倉買賣方合計履約負擔最小的價位，是常見的「莊家結算價」說法；回測一年沒有比中位數準，只列參考。買權牆／賣權牆：95% 區間內未平倉最多的履約價，常被當成壓力／支撐，約七成結算落在兩牆之間。
盤中方向以台指期近 15 分鐘價格為主；權利金資金流（買權主動買進減賣出，再減去賣權的）與賣權偏斜（下方賣權相對上方買權變貴＝避險升溫）同向時才算確認。資金流以每 15 秒成交量差與前一次買賣價推估，非逐筆分類。P/C 只列參考。
交易溫度計（參考聚財網「選擇權實驗室」）：每 15 分鐘＝(買權主動買進口數－賣權主動買進口數)÷兩者較大者。原作者當反指標看：買方一窩蜂追多（過熱）之後容易跌、追空（過冷）之後容易彈，並建議順著大方向，在逆勢過熱／過冷時進場。此處只列參考、不計入盤中方向；下方統計會自動累積「過熱／過冷之後台指期實際怎麼走」，樣本夠多再判斷它是反指標還是順勢指標。
主力防守價位（參考同作者〈烏雲密布，怎麼看〉）：內外盤差＝主動買進口數－主動賣出口數。價外賣方要付高額保證金，多半是主力，所以價外大量主動賣出且未平倉增加視為主力防守——賣權為支撐、買權為壓力，原作者認為這些價位常是指數會去碰的「必來點」；價外大量主動買進多是散戶買樂透，結算通常不會到那裡；價內成交大且未平倉增加，視為主力方向部位。門檻為 ±100 口且達區間內最大值 25%。內外盤是接收器每 15 秒推估（同一 15 秒內的成交歸同一邊），未平倉變化來自期交所每日行情（約 15 點後更新）。只列參考；每天收盤後留一筆紀錄，結算後自動統計守住率與「必來點」比例，並和賣權牆／買權牆對照。
成交檔補抓：接收器沒開的時段，隔天用期交所「前 30 個交易日選擇權每筆成交資料」補上溫度計格子與主力防守內外盤（第一次啟動會補齊過去約 30 個交易日）。成交檔沒有買賣價，改用「比前一筆漲＝主動買、跌＝主動賣、平盤沿用前一筆」判斷，準確度不如盤中，所以統計可用上方「統計來源」切換，分開比較盤中即時推估與成交檔推估。「必來點」的指數高低：盤中取樣或證交所每 5 秒加權指數（只看日盤）。
以上為統計參考，不構成投資建議；選擇權資料無法辨識交易人身分與開平倉。